В книге Мерфи импульсным осцилляторам и их различным целям посвящена отдельная глава. Мерфи описывает все за и против, а также приводит несколько примеров конкретно для Stochastic Oscillator. Книга Принга посвящена импульсным индикаторам, дивергенциям, сигналам пересечения и другим сигналам. Она также содержит еще две главы, посвященные конкретным импульсным индикаторам с большим количеством примеров. На последнем рисунке показано расхождение между стохастическим осциллятором и ценой. Это классический пример расхождения, при ко­тором цены продолжают расти, а индикатор (в данном случае стохасти­ческий осциллятор) падает.

Уровни закрытия, которые последовательно находятся возле вершины диапазона, указывают на поддержку давления покупателей. Аналогично и перепроданность не обязательно является бычьим сигналом. Инструмент может также стать перепроданным и оставаться таким во время сильного нисходящего тренда. Уровни закрытия, которые последовательно находятся возле нижней границы диапазона, указывают на поддержку давления продавцов.

FAQ по осциллятору стохастик

Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands, он умеет прогнозировать следующий шаг цены. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется “Правостороннее пересечение кривых” . Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции. Значения осциллятора в диапазоне выше 80 рассматриваются как перекупленность финансового инструмента, а значения в диапазоне ниже 20 считаются перепроданностью. Перекупленность и перепроданность не обязательно свидетельствуют о наступлении разворота.

• Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).
• Диапазон между максимумом и минимумом равен 10, это знаменатель в формуле %K.
• Допустим, мы выбираем период отображения – 5 и ставим Дневной Таймфрейм.
• Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
• Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней.

Фильтр медленного стохастика со Smoothed MA оказался слишком сильным и заглушил практически все сигналы. Медленный стохастик с SMA и LWMA практически одинаковы по уровню задержки и количеству ложных сигналов. Видно, что второй и четвертый сигнал оказались ложными. Подобный стохастический осциллятор функционал позволяет настроить индикатор под любой торговый инструмент и рынок. Единого рецепта в том, какие настройки сглаживания использовать нет, но важно учитывать их различие для удачных экспериментов. Продолжим описание индикатора стохастик рассмотрением его формулы.

Индикатор стохастик (стохастический осциллятор) — как пользоваться, описание, применение и настройки

Следующий график Motorola , показывает изменение цены с медвежьей моделью в ноябре 2009 года. Котировка сформировала более высокий минимум в конце ноября и начале декабря, но стохастик осциллятор сформировал более низкий минимум с переходом ниже 20 уровня. Последующий сильный отскок был недолгим, акции быстро достигли пика. Обратите внимание, что осциллятор не сделал обратного отскока выше 80 уровня и в середине декабря отклонился ниже своей сигнальной линии. На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива.

Когда цены закрываются в нижней половине диапазона периода, %K падает, указывая на усиление продаж. Кроме этого, Stochastic Oscillator часто демонстрирует большое количество ложных сигналов при трендовом движении. Но при определении тренда, этот индикатор часто используют при выходах или частичном закрытии позиций в случае с локальными максимумами и локальными минимумами. Также сигналами являются пересечения полос индикатора. Самой точной интерпретацией стохастического осциллятора является медленная %K. Сигналом к покупке или к продаже будет служить пересечение основной линией сигнальной.

Связь с другими индикаторами

%K — это процент цены при закрытии в ценовом диапазоне от количества баров, использованных в периоде ретроспективного анализа. Считается, что сигналы в вышеописанной ситуации усиливаются, если %К пересекает %D снизу вверх — сигнал покупки, %K пересекает %D сверху вниз – сигнал продажи. Преимущество осциллятора— удобная интерпретация и небольшая доля ложных сигналов.

Применение в настройках более коротких периодов будет делать индикатор более порывистым, с частыми генерациями зон перекупленности и перепроданности. Более длинные периоды будут делать индикатор более плавным, с меньшим количеством зон перекупленности и перепроданности. Несмотря на то, что импульсные осцилляторы лучше всего подходят для торговли во флэте, их также можно использовать при торговле в тренде, при условии, что тренд имеет зигзагообразный формат. Коррекция цены вниз является частью восходящего тренда, который идет зигзагообразно вверх.

Шаг 2. Медленный стохастик — %D

Средний годовой доход 9.6%, максимальная просадка 11.1%. Таким образом, стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности. И напротив, мы получаем хороший инструмент для работы в трендах, если используем стохастик в его экстремальных зонах — покупки в перекупленности, продажи в перепроданности.

Эта линия наносится по %K и выступает в качестве сигнальной, или импульсной, линии. Первый и самый важный сигнал, который определил Лейн на стохастике, была дивергенция (как бычья, так и медвежья), которую можно использовать как предвестник разворота. Кроме дивергенции, благодаря зонам перекупленности и перепроданности, индикатор помогает определить, где может завершиться текущий тренд.

Важно помнить, что после пологого участка подъем вновь может стать более крутым. Поэтому дивергенция не сигнализирует смену тренда, а только указывает на вероятность его прекращения. Нахождение в зоне перекупленности или перепроданности , а также выход из этой зоны. Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции. Настройки стохастика следует производить экспериментальным путем, поскольку они индивидуальны для различных валютных пар и для различных таймфреймов (до М30, Н1, Н4 и выше).

После авторизации и выбора актива в окне графика нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем списке выберите команду «Добавить индикатор». Активируется окно «Добавление графика», в котором нужно найти Stochastic Oscillator. Индикатор по умолчанию появится под графиком в отдельном окне (как на рис. 1).

В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%. Кривая %D в таком случае будет строиться уже от усредненного значения стохастика %K, т.е. Данный эффект позволяет фильтровать шумы и уменьшает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание индикатора, из-за чего он называется медленным.

• Обычно он появляется рядом с пересечением кривых %K и %D.
• В книге Мерфи импульсным осцилляторам и их различным целям посвящена отдельная глава.
• Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов.
• В техническом анализе осцилляторы — это индикаторы, графики которых отображаются по отдельной от ценового графика шкале.

Для открытия лонга нам понадобится краткосрочный откат и довольно широкий бар для формирования сигнала. Вдобавок к этому (для сигнала лонг) максимум сигнального бара будет ниже максимальной цены предыдущих 4-х баров, так же и минимум — ниже минимальной цены предыдущих 4-х баров. Обычно сигнальную линию рисуют пунктиром либо более тонкой линией, чем медленный стохастик. Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль.

«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена инструмента достигает новых минимумов, а осциллятор в то же время начинает подрастать. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту. Сигналом к действию считается возвращение значения осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности.

saarcis

See all author post